GetHFData: A R package for downloading and aggregating high frequency trading data from Bovespa
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Autoria: Marcelo S. Perlin, Henrique P. Ramos
Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 14, n. 3, p. 443-478, Julho-Setembro, 2016. 36 página(s).
Palavras-chave: Bovespa, high frequency data, market microstructure, R, reproducible research
Tipo de documento: Artigo (Inglês)