Uma Análise dos Prêmios de Referências da Bolsa de Futuros Brasileira

ID: 46065    |    Acessos: 1111    |    Downloads: 22

Autoria: Andre Giudice de Oliveira, Vinicius Mothé Maia, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Marcelo Cabus Klotzle

Fonte: Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade, v. 7, n. 2, p. 44-64, Maio-Agosto, 2017. 21 página(s).

Palavras-chave: Modelo Corrado-Su Modificado, Modelo de Black, Modelos de Difusão com Saltos de Merton, Opção de Câmbio, Opções de Futuro de Ibovespa

Tipo de documento: Artigo (Inglês)