Análise de Estratégias 'Pairs Trading' Através dos Métodos de Cointegração e Correlação Aplicados ao Mercado Acionário Brasileiro
ID: 55206    |    Acessos: 160    |    Downloads: 5
Autoria: Fernando Nascimento de Oliveira
Fonte: Revista de Finanças Aplicadas, v. 8, n. 2, p. 1-77, Abril-Junho, 2017. 77 página(s).
Palavras-chave: arbitragem estatística, backtest, cointegração, correlação, Dickey-Fuller Aumentado, Engle-Granger, long & short, Pairs trading
Tipo de documento: Artigo (Português)
Validação de modelos internos no Brasil: análise de metodologias de Backtesting de VaR
ID: 23571    |    Acessos: 1250    |    Downloads: 110
Autoria: Alan Cosme Rodrigues da Silva, Claudio Henrique da Silveira Barbedo, Gustavo Silva Araújo, Myrian Beatriz Eiras das Neves
Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 4, n. 1, p. 97-118, Janeiro-Junho, 2006. 22 página(s).
Palavras-chave: backtest, Basiléia, risco de mercado, simulação, valor em risco, VaR
Tipo de documento: Artigo (Inglês)