Portfolio valuation in banks Outros Idiomas

ID:
11650
Resumo:

Encontram-se, com freqüências, referências ao uso de taxas do spread por carteira na gestão de riscos financeiros em bancos, mas são muito raras referências a procedimentos para determinar tais taxas. O propósito deste artigo é apresentar algumas idéias iniciais sobre o assunto: um sistema de Funding Padrão indica o quanto cada carteira deveria ter ganhado, enquanto um sistema de Funding Efetivo aponta o ganho efetivo de cada carteira; adicionalmente, a comparação entre os resultados dos dois sistemas de funding, para cada carteira, permite determinar o que cada carteira ganhou (ou perdeu) em termos de arbitragem.


Citação ABNT:
HASTINGS, D.Portfolio valuation in banks. Revista de Administração de Empresas, v. 41, n. 1, p. 35-44, 2001.
Citação APA:
Hastings, D.(2001). Portfolio valuation in banks. Revista de Administração de Empresas, 41(1), 35-44.
Link Permanente:
http://www.spell.org.br/documentos/ver/11650/portfolio-valuation-in-banks/i/pt-br
Tipo de documento:
Artigo
Idioma:
Português