Os impactos das mudanças inesperadas da SELIC no mercado acionário brasileiro

ID:
13258
Resumo:
Para analisar empiricamente o impacto das mudanças inesperadas da SELIC no mercado acionário brasileiro entre janeiro de 2003 e maio de 2012, construímos uma medida de surpresa da SELIC, baseada em consenso de mercado. Nossa amostra de eventos é composta de 88 reuniões do COPOM. Em 32 desses eventos ou reuniões, foram observadas mudanças não esperadas. Nossos resultados mostram que para cada 1% de aumento não esperado na SELIC, o índice de mercado, IBOVESPA decresce 3,28%.
Citação ABNT:
OLIVEIRA, F. N.; COSTA, A. R. R. Os impactos das mudanças inesperadas da SELIC no mercado acionário brasileiro. Brazilian Business Review, v. 10, n. 3, p. 54-84, 2013.
Citação APA:
Oliveira, F. N., & Costa, A. R. R. (2013). Os impactos das mudanças inesperadas da SELIC no mercado acionário brasileiro. Brazilian Business Review, 10(3), 54-84.
Link Permanente:
http://www.spell.org.br/documentos/ver/13258/os-impactos-das-mudancas-inesperadas-da-selic-no-mercado-acionario-brasileiro/i/pt-br
Tipo de documento:
Artigo
Idioma:
Português
Referências:
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