Análise do Modelo CreditRisk+ em uma amostra de portfólio de crédito Outros Idiomas

ID:
16154
Resumo:
O artigo pretende analisar os fundamentos teóricos e o desempenho do Modelo CreditRisk+, uma das metodologias de gestão de risco de crédito criadas por bancos, em uma amostra de portfólio de crédito. No estudo, o Modelo CreditRisk+ foi aplicado em uma carteira de crédito com financiamentos concedidos entre 1986 e 2009, nos Estados Unidos. Dois procedimentos de análise foram realizados: backtesting, para comparar as medidas de avaliação de risco de perdas de determinado ano aos dados de perda simulados para o ano posterior; teste de estresse, para verificar a sensibilidade do Modelo a mudanças no cenário econômico. Os resultados encontrados sugerem que o Modelo CreditRisk+ subestimou, entre 1997 e 2009, na maioria dos anos analisados, o risco de perdas da amostra de carteira de crédito.
Citação ABNT:
MILEO, R.; KIMURA, H.; KAYO, E. K. Análise do Modelo CreditRisk+ em uma amostra de portfólio de crédito. Contextus - Revista Contemporânea de Economia e Gestão, v. 11, n. 1, p. 103-116, 2013.
Citação APA:
Mileo, R., Kimura, H., & Kayo, E. K. (2013). Análise do Modelo CreditRisk+ em uma amostra de portfólio de crédito. Contextus - Revista Contemporânea de Economia e Gestão, 11(1), 103-116.
Link Permanente:
http://www.spell.org.br/documentos/ver/16154/analise-do-modelo-creditrisk--em-uma-amostra-de-portfolio-de-credito/i/pt-br
Tipo de documento:
Artigo
Idioma:
Português
Referências:
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