Gerenciamento de Risco de Preço da Soja: Comparação entre Mercados Futuros e Opções Na BM&Bovespa como Alternativa de 'Hedg' Outros Idiomas

ID:
50928
Resumo:
Este trabalho, cujo objetivo é analisar as diferenças existentes entre os contratos futuros e contratos de opções sobre futuros como alternativa de gerenciamento de risco para o produtor de soja brasileiro, é relacionado à sustentabilidade econômica da atividade agrícola. Dessa forma, o trabalho englobou a contextualização teórica e levantamento de dados junto a BM&FBOVESPA. Foram levantados dados de janeiro a maio de 2017, utilizando a metodologia do modelo de precificação de opções Black-Scholes e de Mercados Futuros, com aplicação prática na atividade agrícola de soja na região Oeste do Paraná. Os contratos abordados neste estudo possuem características diferentes, entretanto um objetivo semelhante, o que demonstra ao produtor possibilidades de gerir o risco implícito no cultivo da soja. Os resultados mostram que contratos futuros e contratos de opções sobre futuros possuem o objetivo de proteção contra mudanças futuras, entretanto o primeiro se apresenta como boa alternativa para o produtor conservador e o segundo para o produtor que além de proteção busca especulação. A principal contribuição do trabalho é apresentar ferramentas que auxiliam o produtor de soja na gestão de risco financeiro da atividade.
Citação ABNT:
LORENZETTI, F. B.; LEISMANN, E. L. Gerenciamento de Risco de Preço da Soja: Comparação entre Mercados Futuros e Opções Na BM&Bovespa como Alternativa de 'Hedg'. Revista Eletrônica Científica do CRA-PR, v. 5, n. 1, p. 111-128, 2018.
Citação APA:
Lorenzetti, F. B., & Leismann, E. L. (2018). Gerenciamento de Risco de Preço da Soja: Comparação entre Mercados Futuros e Opções Na BM&Bovespa como Alternativa de 'Hedg'. Revista Eletrônica Científica do CRA-PR, 5(1), 111-128.
Link Permanente:
http://www.spell.org.br/documentos/ver/50928/gerenciamento-de-risco-de-preco-da-soja--comparacao-entre-mercados-futuros-e-opcoes-na-bm-bovespa-como-alternativa-de--hedg-/i/pt-br
Tipo de documento:
Artigo
Idioma:
Português
Referências:
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