Coassimetria e Cocurtose na análise dos preços das ações no mercado financeiro nacional Outros Idiomas

ID:
5146
Resumo:
Este estudo tem como tema de pesquisa a mensuração do preço das ações no mercado financeiro nacional. Como questões, investigam-se qual a influência do terceiro e quarto momentos na precificação de ativos, a influência da coassimetria na correlação da proxy IBOV com as ações, a influência da cocurtose na correlação da proxy IBOV com as ações, a influência conjunta da coassimetria e cocurtose na correlação entre a proxy IBOV e as ações, o seu desempenho comparado com o modelo CAPM e o aumento ou não da precisão. Como método de pesquisa, desenvolveu-se pesquisa bibliográfica e estudo das séries temporais das ações que compunham o índice Ibovespa, em 30 de maio de 2008, tratadas com o uso de regressões múltiplas, tendo como variáveis a volatilidade sistemática, a assimetria sistemática e a curtose sistemática. Como resultados, o trabalho permite afirmar conclusivamente que a coassimetria e a cocurtose não melhoram o desempenho do modelo de precificação de ativos.
Citação ABNT:
OLIVEIRA, A. S.; LOPES, L. F. D.; ABBADE, E. B. Coassimetria e Cocurtose na análise dos preços das ações no mercado financeiro nacional. Revista de Administração da UFSM, v. 3, n. 3, art. 2, p. 326-345, 2010.
Citação APA:
Oliveira, A. S., Lopes, L. F. D., & Abbade, E. B. (2010). Coassimetria e Cocurtose na análise dos preços das ações no mercado financeiro nacional. Revista de Administração da UFSM, 3(3), 326-345.
Link Permanente:
http://www.spell.org.br/documentos/ver/5146/coassimetria-e-cocurtose-na-analise-dos-precos-das-acoes-no-mercado-financeiro-nacional/i/pt-br
Tipo de documento:
Artigo
Idioma:
Português
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