Estudo de índices de comportamento de manada em fundos brasileiros de investimentos em ações Outros Idiomas

ID:
7189
Periódico:
Resumo:
O objetivo deste trabalho é investigar o comportamento de manada em fundos brasileiros de investimentos em ações. Por meio do estudo dos 100 maiores fundos da categoria, entre setembro de 2004 e julho de 2008, são avaliados dois índices de herding: (i) o índice H proposto por Lakonishok, Shleifer e Vishny (1992) e (ii) o índice H2, que constitui um novo método, introduzido por Frey, Herbst e Walter (2007). Os resultados da pesquisa sugerem a existência de comportamento de manada entre fundos de investimentos em ações brasileiros, com intensidade semelhante à de países como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha.
Citação ABNT:
ZULIAN, B. L.; KIMURA, H.; BASSO, L. F. C. Estudo de índices de comportamento de manada em fundos brasileiros de investimentos em ações. Revista Alcance, v. 19, n. 1, p. 7-23, 2012.
Citação APA:
Zulian, B. L., Kimura, H., & Basso, L. F. C. (2012). Estudo de índices de comportamento de manada em fundos brasileiros de investimentos em ações. Revista Alcance, 19(1), 7-23.
Link Permanente:
http://www.spell.org.br/documentos/ver/7189/estudo-de-indices-de-comportamento-de-manada-em-fundos-brasileiros-de-investimentos-em-acoes/i/pt-br
Tipo de documento:
Artigo
Idioma:
Português
Referências:
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