Retornos Anormais no Ibovespa Utilizando Modelos para Dados de Alta Frequência. Outros Idiomas

ID:
7385
Resumo:
Este artigo tem como objetivo identificar estratégias de negociação lucrativas com base nos efeitos de liderança e na defasagem entre os mercados acionários à vista e futuro no Brasil, utilizando dados de alta frequência. Para alcançar esse objetivo e com base nos dados históricos do índice Bovespa e do índice Bovespa Futuro construíram-se quatro modelos econométricos de previsão: ARIMA, ARFIMA, VAR e VECM. As estratégias de negociação testadas foram: estratégia de negociação líquida, estratégia de compra e manutenção da posição e estratégia de filtro com a média. O período de análise desse artigo estende-se de 1 de agosto de 2006 a 16 de outubro de 2009. Neste trabalho, foi possível obter retornos anormais com a utilização de estratégias de negociação com o modelo VAR sobre os efeitos de liderança e defasagem entre o índice Bovespa e o índice Bovespa Futuro.
Citação ABNT:
FONSECA, N. F.; LAMOUNIER, W. M.; BRESSAN, A. A. Retornos Anormais no Ibovespa Utilizando Modelos para Dados de Alta Frequência.. Revista Brasileira de Finanças, v. 10, n. 2, p. 243-265, 2012.
Citação APA:
Fonseca, N. F., Lamounier, W. M., & Bressan, A. A. (2012). Retornos Anormais no Ibovespa Utilizando Modelos para Dados de Alta Frequência.. Revista Brasileira de Finanças, 10(2), 243-265.
Link Permanente:
http://www.spell.org.br/documentos/ver/7385/retornos-anormais-no-ibovespa-utilizando-modelos-para-dados-de-alta-frequencia-/i/pt-br
Tipo de documento:
Artigo
Idioma:
Português
Referências:
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