Otimização de carteiras de contratos de energia elétrica através da medida Ômega
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| ID: | 4509 |
| Autores: |
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| Periódico: | Revista Brasileira de Finanças |
| Resumo: | A reestruturação do setor elétrico brasileiro propiciou o surgimento de um mercado livre de energia. Objetivando obter resultados acima das margens normais neste mercado, algumas empresas buscam aumentar seus lucros fazendo operações descasadas, nas quais numa ponta o preço é travado no longo prazo mediante a negociação e registro de um contrato bilateral, e na outra, o preço é de curto prazo pela compra ou venda no mercado a vista. Neste trabalho, tomou-se como referência uma comercializadora que, devido a uma meta de lucro, deverá buscar fazer operações descasadas entre vendas descasadas, compras descasadas e compras sazonais com vendas uniformes. Foi elaborada uma metodologia para encontrar a melhor carteira de operações descasadas a qual maximiza o resultado da empresa tendo-se uma meta de resultado e restrições de Value at Risk – VAR. Os possíveis resultados das operações descasadas são simulados concomitantemente com a simulação de preços à vista de energia elétrica. Utilizando como critério de seleção de carteira a maximização da medida Ômega (Ω) com restrições de VaR, encontrou-se como resultado ótimo uma composição entre as operações de compra descasada e compra sazonal com venda uniforme. |
| Palavras-chave: | Array |
| Citação ABNT: | GOMES, L. L.; BRANDÃO, L. E.; PINTO, A. C. F. Otimização de carteiras de contratos de energia elétrica através da medida Ômega. Revista Brasileira de Finanças, v. 8, n. 1, art. 150, p. 45-67, 2010. |
| Citação APA: | Gomes, L. L., Brandão, L. E., & Pinto, A. C. F. (2010). Otimização de carteiras de contratos de energia elétrica através da medida Ômega. Revista Brasileira de Finanças, 8(1), 45-67. |
| Volume: | 8 |
| Número: | 1 |
| Ano: | 2010 |
| Página inicial: | 45 |
| Página final: | 67 |
| Quantidade de Páginas: | 23 |
| Link Permanente: | https://www.spell.org.br/documentos/ver/4509/otimizacao-de-carteiras-de-contratos-de-energia-eletrica-atraves-da-medida-omega/i/pt-br |
| Tipo de documento: | Artigo |
| Idioma: | Português |
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