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ID:	4521
Autores:	Array Array Array Array
Periódico:	Revista Brasileira de Finanças
Resumo:	O objetivo desse artigo é introduzir estimadores suavizados de cópulas via ondaletas para o caso de séries temporais. As propriedades dos estimadores são avaliadas por meio de simulações e seu desempenho comparado com outros estimadores. Aplicações a dados reais também são feitas.
Palavras-chave:	Array
Citação ABNT:	MORETTIN, P. A.; TOLOI, C. M. C.; CHIANN, C.; MIRANDA, J. C. S. Wavelet smoothed empirical copula estimators. Revista Brasileira de Finanças, v. 8, n. 3, art. 121, p. 263-281, 2010.
Citação APA:	Morettin, P. A., Toloi, C. M. C., Chiann, C., & Miranda, J. C. S. (2010). Wavelet smoothed empirical copula estimators. Revista Brasileira de Finanças, 8(3), 263-281.
Volume:	8
Número:	3
Ano:	2010
Página inicial:	263
Página final:	281
Quantidade de Páginas:	19
Link Permanente:	https://www.spell.org.br/documentos/ver/4521/wavelet-smoothed-empirical-copula-estimators/i/pt-br
Tipo de documento:	Artigo
Idioma:	Inglês
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