Retornos Anormais no Ibovespa Utilizando Modelos para Dados de Alta Frequência.
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| ID: | 7385 |
| Autores: |
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| Periódico: | Revista Brasileira de Finanças |
| Resumo: | Este artigo tem como objetivo identificar estratégias de negociação lucrativas com base nos efeitos de liderança e na defasagem entre os mercados acionários à vista e futuro no Brasil, utilizando dados de alta frequência. Para alcançar esse objetivo e com base nos dados históricos do índice Bovespa e do índice Bovespa Futuro construíram-se quatro modelos econométricos de previsão: ARIMA, ARFIMA, VAR e VECM. As estratégias de negociação testadas foram: estratégia de negociação líquida, estratégia de compra e manutenção da posição e estratégia de filtro com a média. O período de análise desse artigo estende-se de 1 de agosto de 2006 a 16 de outubro de 2009. Neste trabalho, foi possível obter retornos anormais com a utilização de estratégias de negociação com o modelo VAR sobre os efeitos de liderança e defasagem entre o índice Bovespa e o índice Bovespa Futuro. |
| Palavras-chave: | Array |
| Citação ABNT: | FONSECA, N. F.; LAMOUNIER, W. M.; BRESSAN, A. A. Retornos Anormais no Ibovespa Utilizando Modelos para Dados de Alta Frequência.. Revista Brasileira de Finanças, v. 10, n. 2, p. 243-265, 2012. |
| Citação APA: | Fonseca, N. F., Lamounier, W. M., & Bressan, A. A. (2012). Retornos Anormais no Ibovespa Utilizando Modelos para Dados de Alta Frequência.. Revista Brasileira de Finanças, 10(2), 243-265. |
| Volume: | 10 |
| Número: | 2 |
| Ano: | 2012 |
| Página inicial: | 243 |
| Página final: | 265 |
| Quantidade de Páginas: | 23 |
| Link Permanente: | https://www.spell.org.br/documentos/ver/7385/retornos-anormais-no-ibovespa-utilizando-modelos-para-dados-de-alta-frequencia-/i/pt-br |
| Tipo de documento: | Artigo |
| Idioma: | Português |
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