Otimização de carteiras de contratos de energia elétrica através da medida Ômega Outros Idiomas

ID:
4509
Autores:
Leonardo Lima Gomes
Luiz Eduardo Brandão
Antonio Carlos Figueiredo Pinto
Periódico:
Revista Brasileira de Finanças
Resumo:
A reestruturação do setor elétrico brasileiro propiciou o surgimento de um mercado livre de energia. Objetivando obter resultados acima das margens normais neste mercado, algumas empresas buscam aumentar seus lucros fazendo operações descasadas, nas quais numa ponta o preço é travado no longo prazo mediante a negociação e registro de um contrato bilateral, e na outra, o preço é de curto prazo pela compra ou venda no mercado a vista. Neste trabalho, tomou-se como referência uma comercializadora que, devido a uma meta de lucro, deverá buscar fazer operações descasadas entre vendas descasadas, compras descasadas e compras sazonais com vendas uniformes. Foi elaborada uma metodologia para encontrar a melhor carteira de operações descasadas a qual maximiza o resultado da empresa tendo-se uma meta de resultado e restrições de Value at Risk – VAR. Os possíveis resultados das operações descasadas são simulados concomitantemente com a simulação de preços à vista de energia elétrica. Utilizando como critério de seleção de carteira a maximização da medida Ômega (Ω) com restrições de VaR, encontrou-se como resultado ótimo uma composição entre as operações de compra descasada e compra sazonal com venda uniforme.
Palavras-chave:
energia elétrica, medida ômega, seleção de carteira, simulação
Citação ABNT:
GOMES, L. L.; BRANDÃO, L. E.; PINTO, A. C. F. Otimização de carteiras de contratos de energia elétrica através da medida Ômega. Revista Brasileira de Finanças, v. 8, n. 1, art. 150, p. 45-67, 2010.
Citação APA:
Gomes, L. L., Brandão, L. E., & Pinto, A. C. F. (2010). Otimização de carteiras de contratos de energia elétrica através da medida Ômega. Revista Brasileira de Finanças, 8(1), 45-67.
Link Permanente:
https://www.spell.org.br/documentos/ver/4509/otimizacao-de-carteiras-de-contratos-de-energia-eletrica-atraves-da-medida-omega/i/pt-br
Tipo de documento:
Artigo
Idioma:
Português
Referências:
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