65550

Raúl D. Navas
Sónia R. Bentes

Revista Brasileira de Gestão de Negócios

Objetivo: Nossa pesquisa revisita o estudo “Carteiras otimizadas: estratégia para qualquer contexto”, no qual apoiamos o uso de carteiras diversificadas para minimizar riscos, considerando o princípio de Markowitz. Referencial teórico: Reexaminamos os resultados de Navas et al. (2020). A ideia por trás disso é a teoria de Harry Markowitz (1959, 2010), considerado o fundador da teoria moderna de carteiras. Metodologia: Foram elaborados seis modelos diferentes utilizando dados de 2000 a 2010 e um solver foi desenvolvido, para o qual o método GRG não linear para problemas de solver linear foi o processo de solução escolhido. Resultados: O método GRG não linear é eficiente se considerarmos as maneiras de diminuir a volatilidade, uma vez que está inversamente correlacionado às previsões. Implicações práticas e sociais da pesquisa: Para prever a constituição das carteiras, não foi considerada a queda do ouro e metais preciosos em 2013. Contribuições: Carteiras robustas podem ser geradas quando o risco é minimizado e o retorno, maximizado.

formação de carteiras, índice de Sharpe, Markowitz, TMC, volatilidade

NAVAS, R.; BENTES, S. Revisão de carteiras otimizadas: estratégia para qualquer contexto. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, v. 23, n. 4, p. 0-0, 2021.

Navas, R., & Bentes, S. (2021). Revisão de carteiras otimizadas: estratégia para qualquer contexto. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, 23(4), 0-0.

https://doi.org/10.7819/rbgn.v23i4.4134

https://www.spell.org.br/documentos/ver/65550/revisao-de-carteiras-otimizadas--estrategia-para-qualquer-contexto/i/pt-br

Artigo

Português

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