Sazonalidades do ibovespa Outros Idiomas

ID:
15623
Autores:
Newton C. A. da Costa Jr.
Periódico:
Revista de Administração de Empresas
Resumo:

Neste trabalho são examinadas as sazonalidades dia-da-semana e mês-do-ano nos retornos do IBOVESPA através de métodos estatísticos paramétricos e não-paramétricos. A sazonalidade dia-da-semana foi observada e é semelhante à do mercado de capitais americano, onde o menor retorno é na segunda-feira e o maior na sexta-feira.


Palavras-chave:
anomalias, efeito dia-da-semana, efeito mês-do-ano, Mercado eficiente, sazonalidades
Citação ABNT:
COSTA JR., N.Sazonalidades do ibovespa. Revista de Administração de Empresas, v. 30, n. 3, p. 79-84, 1990.
Citação APA:
Costa Jr., N.(1990). Sazonalidades do ibovespa. Revista de Administração de Empresas, 30(3), 79-84.
Link Permanente:
https://www.spell.org.br/documentos/ver/15623/sazonalidades-do-ibovespa/i/pt-br
Tipo de documento:
Artigo
Idioma:
Português